Shambhala, también conocida como Shangri-La era una ciudad mítica escondida en el Himalaya. Muchas personas, desde el año 1600, la buscaron. A pesar de su ubicación, su clima era diferente al del mundo exterior; era mucho más un clima tropical en lugar del clima nevado del Himalaya, razón por la que se consideraba un paraíso terrenal. La legendaria Piedra Cintamani estaba escondida allí. La entrada a Shambhala está escondida en el interior de un remoto monasterio abandonado en el Tíbet, y custodiada por unas criaturas conocidas como los Guardianes de Shambhala.
Historia
Marco Polo y su caravana fueron los primeros en descubrir la ciudad a su regreso de la corte de Kublai Khan. Dejó tras de sí una serie de pistas que fueron recogidas por Lazarevic, y luego por Drake; un mapa escondido dentro de una lámpara de aceite mongola, una Phurba y un mapa entre los supervivientes de la flota perdida, un mapa de piedra tridimensional dentro de un templo (que revelaba la ubicación del monasterio), y varios escritos que aludían a la Piedra Cintamani. Siglos más tarde & 70 años antes del comienzo de Uncharted 2: Among Thieves, una expedición de las SS enviada por los Ahnenerbe intentó encontrar la entrada a Shambhala en una cueva de hielo, antes de corromperse debido a su ingestión de la resina nativa de Shambhala; fueron asesinados por su guía, Karl Schäfer.
Para encontrar Shambhala, uno necesitaba tener una determinada phurba. Si se tenía, se iba al Valle de los Templos en el actual Nepal para encontrar un templo. Sólo un único templo en el valle sería válido; esto se deduciría por compartir marcas similares en la phurba. Una vez que uno entraba en el templo, tenía que resolver un rompecabezas moviendo las manos de una estatua; una vez que las manos estuvieran en la colocación correcta, la phurba se introduciría en la sección del estómago de la estatua y se revelaría un pasaje subterráneo. Había que tener cuidado con las trampas, como un techo descendente con pinchos. Una vez que se saliera, se encontraría con otro rompecabezas que utiliza la luz; tras resolverlo, se iría aún más bajo tierra y se llegaría a una cámara rotunda. Colocaba la phurba en el pedestal solitario y un modelo en 3D del Himalaya se elevaba desde el suelo, con el único rayo de luz brillando hacia abajo mostrando la ubicación del monasterio que escondía la entrada a Shambhala. Si uno decidía viajar al monasterio, debía ir a la torre más alta y resolver un rompecabezas que revelaría un interruptor. Una vez insertada la phurba en el interruptor, y una vez girado el propio interruptor, se revelaría el camino secreto. Al final del camino, había que girar dos grandes dagas en la pared y encender el brasero del centro con resina azul. Esto revelaría un pequeño bolsillo en el que se introduciría la phurba. Una vez realizada dicha acción, se revelarían las puertas de Shambhala. Al girar los cilindros de la pared, las puertas se abrían y la ciudad quedaba al descubierto.
Aunque mucha gente creía que la Piedra Cintamani era el mayor tesoro de la ciudad además de la propia ciudad, no era así; era la resina del Árbol de la Vida y el propio Árbol de la Vida los mayores tesoros de la ciudad. La ciudad fue destruida cuando Nate derrotó a Lazarevic haciendo explotar las raíces del Árbol de la Vida; las explosiones resultantes colapsaron y enterraron la ciudad.