Shambhala, também conhecida como Shangri-La era uma cidade mítica escondida nos Himalaias. Muitas pessoas, datando desde os anos 1600, procuraram-na. Apesar da sua localização, o seu clima era diferente do mundo exterior; era muito mais um clima tropical do que o clima nevado dos Himalaias, que era a razão pela qual era considerada um paraíso terrestre. A lendária Pedra Cintamani estava ali escondida. A entrada para Shambhala está escondida dentro de um mosteiro remoto e abandonado no Tibete, e guardada por criaturas conhecidas como os Guardiães de Shambhala.
História
Marco Polo e a sua caravana foram os primeiros a descobrir a cidade no seu regresso da corte de Kublai Khan. Ele deixou para trás uma série de pistas que foram recolhidas por Lazarevic, e depois por Drake; um mapa escondido dentro de uma lâmpada de petróleo mongol, uma Phurba e um mapa entre os sobreviventes da frota perdida, um mapa de pedra tridimensional dentro de um templo (revelando a localização do mosteiro), e vários escritos que aludiam à Pedra Cintamani. Séculos mais tarde & 70 anos antes do início do Uncharted 2: Entre ladrões, uma expedição SS enviada pelo Ahnenerbe tentou encontrar a entrada de Shambhala numa caverna de gelo, antes de ser corrompida devido à sua ingestão da resina nativa de Shambhala; foram mortos pelo seu guia, Karl Schäfer.
Para encontrar Shambhala, era necessário ter uma certa phurba. Se a tivessem, iriam para o Vale dos Templos no Nepal moderno para encontrar um templo. Apenas um único templo no vale seria válido; isto seria deduzido através da partilha de marcações semelhantes na phurba. Uma vez que alguém entrasse no templo, teria de resolver um puzzle movendo as mãos de uma estátua; uma vez que as mãos estivessem na posição correcta, a furba seria introduzida na secção do estômago da estátua e uma passagem subterrânea seria revelada. Ter-se-ia de ter cuidado com armadilhas, tais como um tecto descendente com espigões. Uma vez saído, deparar-se-iam com outro puzzle utilizando a luz; após a sua resolução, iriam ainda mais para o subsolo e chegariam a uma câmara rotunda. Colocaria a furba no pedestal solitário e um modelo 3-D dos Himalaias levantar-se-ia do chão, com o único feixe de luz a brilhar para baixo mostrando a localização do mosteiro que escondia a entrada para Shambhala. Se alguém escolhesse viajar para o mosteiro, iria até à torre mais alta e resolveria um puzzle que revelaria um interruptor. Uma vez inserida a phurba no interruptor, e uma vez que o próprio interruptor fosse rodado, o caminho secreto seria revelado. No final do caminho, duas grandes adagas na parede tinham de ser viradas, e o braseiro do meio tinha de ser iluminado com resina azul. Isto revelaria um bolso minúsculo no qual se inseriria a furba. Uma vez que essa acção fosse feita, os portões de Shambhala seriam revelados. Girando os cilindros na parede, os portões abrir-se-iam e a cidade seria revelada.
p>Even embora muitas pessoas acreditassem que a Pedra Cintamani era o maior tesouro da cidade para além da própria cidade, não era esse o caso; era a resina da Árvore da Vida e a própria Árvore da Vida que eram os maiores tesouros da cidade. A cidade foi destruída quando Nate derrotou Lazarevic ao explodir as raízes da Árvore da Vida; as explosões resultantes caíram e enterraram a cidade.