Am 6. Januar 1912 wird New Mexico als 47. Staat in die Vereinigten Staaten aufgenommen.
Spanische Entdecker durchquerten das Gebiet, das im frühen 16. Jahrhundert zu New Mexico werden sollte, und stießen auf die gut erhaltenen Überreste einer Pueblo-Zivilisation aus dem 13. Übertriebene Gerüchte über die verborgenen Reichtümer dieser Pueblo-Städte ermutigten die erste große spanische Expedition nach New Mexico, die 1540 von Francisco Vasquez de Coronado angeführt wurde. Statt auf das längst verschwundene Volk der Pueblo trafen die spanischen Entdecker auf andere indigene Gruppen, wie die Apachen, die sich gegen die frühen spanischen Missionen und Ranches in der Gegend heftig wehrten.
Im Jahr 1609 wurde Pedro de Peralta zum Gouverneur des „Königreichs und der Provinzen von Neu-Mexiko“ ernannt, und ein Jahr später gründete er dessen Hauptstadt in Santa Fe. Im späten 17. Jahrhundert vertrieb der Widerstand der Apachen gegen die spanischen Kolonialbestrebungen die Spanier kurzzeitig aus New Mexico, aber innerhalb weniger Jahrzehnte kehrten sie zurück. Im 18. Jahrhundert weiteten die Kolonisten ihre Viehzucht aus und versuchten sich im Ackerbau und Bergbau in der Region.
Als Mexiko 1821 seine Unabhängigkeit von Spanien erlangte, wurde Neu-Mexiko eine Provinz Mexikos und der Handel mit den Vereinigten Staaten wurde eröffnet. Im nächsten Jahr begannen amerikanische Siedler über den Santa Fe Trail nach New Mexico zu gelangen. Im Jahr 1846 brach der Mexikanisch-Amerikanische Krieg aus, und US-General Stephen W. Kearny eroberte und besetzte Santa Fe ohne nennenswerten mexikanischen Widerstand. Zwei Jahre später trat der Vertrag von Guadalupe Hidalgo New Mexico an die Vereinigten Staaten ab, und 1853 wurde das Territorium durch den Gadsden Purchase auf seine heutige Größe erweitert.
Die Apachen und Navaho widersetzten sich den kolonialen Bestrebungen der USA ebenso wie denen Spaniens und Mexikos, und nach drei Jahrzehnten des Blutvergießens endete der indianische Widerstand schließlich mit der Kapitulation von Geronimo, dem Häuptling der Chiricahua-Apachen, im Jahr 1886. Nach der Unterdrückung der Ureinwohner New Mexicos wuchs die Bevölkerung New Mexicos beträchtlich, und viele kamen, um an dem Ranching-Boom teilzuhaben, der durch die Eröffnung der Santa Fe Railroad im Jahr 1879 ausgelöst wurde. Im Jahr 1912 wurde New Mexico die Staatlichkeit verliehen.