Shambhala, znana również jako Shangri-La była mitycznym miastem ukrytym w Himalajach. Poszukiwało go wielu ludzi, sięgających aż do lat 1600. Pomimo swojej lokalizacji, jego klimat różnił się od świata zewnętrznego; był to raczej klimat tropikalny, a nie śnieżny klimat Himalajów, co było powodem, dla którego uważano je za ziemski raj. Tam też ukryty był legendarny kamień Cintamani. Wejście do Shambhali jest ukryte w odległym, opuszczonym klasztorze w Tybecie i strzeżone przez istoty znane jako Strażnicy Shambhali.
Historia
Marco Polo i jego karawana byli pierwszymi, którzy odkryli miasto w drodze powrotnej z dworu Kublai Khana. Pozostawił za sobą serię wskazówek, które zostały odebrane przez Lazarevica, a następnie przez Drake’a; mapę ukrytą w mongolskiej lampie naftowej, Phurbę i mapę wśród ocalałych z zaginionej floty, trójwymiarową kamienną mapę wewnątrz świątyni (ujawniającą lokalizację klasztoru) i różne pisma, które nawiązywały do Kamienia Cintamani. Wieki później & 70 lat przed rozpoczęciem gry Uncharted 2: Among Thieves ekspedycja SS wysłana przez Ahnenerbe próbowała odnaleźć wejście do Szambhali w lodowej jaskini, zanim została skorumpowana z powodu spożycia żywicy pochodzącej z Szambhali; została zabita przez swojego przewodnika, Karla Schäfera.
Aby odnaleźć Szambhalę, trzeba było mieć pewną phurbę. Jeśli ktoś ją posiadał, udawał się do Doliny Świątyń we współczesnym Nepalu, aby znaleźć świątynię. Tylko jedna świątynia w dolinie byłaby ważna; można by to wywnioskować po podobnych oznaczeniach na phurbie. Po wejściu do świątyni trzeba było rozwiązać zagadkę, przesuwając dłonie posągu; gdy dłonie znalazły się w prawidłowym położeniu, phurba została wprowadzona do części brzusznej posągu i ukazało się podziemne przejście. Trzeba było uważać na pułapki, takie jak opadający sufit z kolcami. Po wyjściu natknie się na kolejną zagadkę wykorzystującą światło, po rozwiązaniu której zejdzie jeszcze głębiej pod ziemię i dotrze do komnaty z rotundami. Umieściłby phurbę na samotnym postumencie i z ziemi wyłoniłby się trójwymiarowy model Himalajów, a jeden promień światła świecący w dół wskazywałby położenie klasztoru, który skrywał wejście do Szambhali. Jeśli ktoś zdecydował się na podróż do klasztoru, wchodził na najwyższą wieżę i rozwiązywał zagadkę, która odsłaniała przełącznik. Po włożeniu phurby do przełącznika i przekręceniu samego przełącznika, ujawniona została tajemna ścieżka. Na końcu tej ścieżki należało przekręcić dwa duże sztylety na ścianie, a na środku zapalić palenisko niebieską żywicą. W ten sposób odsłaniała się maleńka kieszonka, do której wkładało się phurbę. Po wykonaniu tej czynności ukazywały się wrota do Szambali. Przekręcając cylindry na ścianie, bramy otwierały się i miasto zostawało odsłonięte.
Mimo że wielu ludzi uważało, że Kamień Cintamani jest największym skarbem miasta, oprócz samego miasta, to tak nie było; to żywica z Drzewa Życia i samo Drzewo Życia były największymi skarbami miasta. Miasto zostało zniszczone, gdy Nate pokonał Lazarevica, eksplodując korzenie Drzewa Życia; powstałe eksplozje zawaliły i pogrzebały miasto.