Une matrice de variance-covariance est une matrice carrée qui contient les variances et les covariances associées à plusieurs variables. Les éléments diagonaux de la matrice contiennent les variances des variables et les éléments hors diagonale contiennent les covariances entre toutes les paires possibles de variables.
X | Y | Z | X | 2.0 | -0,86 | -0.15 | Y | -0,86 | 3,4 | 0.48 | Z | -0,15 | 0,48 | 0.82 |
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La matrice de variance-covariance est symétrique car la covariance entre X et Y est la même que la covariance entre Y et X. Par conséquent, la covariance pour chaque paire de variables est affichée deux fois dans la matrice : la covariance entre les ième et jième variables est affichée aux positions (i, j) et (j, i).
Note
Pour la plupart des analyses statistiques, si une valeur manquante existe dans une colonne, Minitab ignore la ligne entière lorsqu’il calcule la matrice de corrélation ou de covariance. Toutefois, lorsque vous calculez la matrice de covariance par elle-même, Minitab n’ignore pas des lignes entières dans ses calculs lorsqu’il existe des valeurs manquantes. Pour obtenir uniquement la matrice de covariance, sélectionnez Stat > Statistiques de base > Covariance.